Інформації Непрямі вимоги щодо достатності капіталу Компанії, виключною діяльністю яких є управління активами ісі та пенсійних фондів, не відносяться до сфери директив cad-3 та mifid



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.



Ринковий

  • Ринковий

  • Кредитний

  • Операційний



«ризик втрат внаслідок неадекватності чи неспроможності внутрішніх процедур, людей та систем, чи несприятливих зовнішніх подій»

  • «ризик втрат внаслідок неадекватності чи неспроможності внутрішніх процедур, людей та систем, чи несприятливих зовнішніх подій»





Прямі

  • Прямі

  • Непрямі

    • вимоги щодо достатності капіталу




Компанії, виключною діяльністю яких є управління активами ІСІ та пенсійних фондів, не відносяться до сфери директив CAD-3 та MIFID

  • Компанії, виключною діяльністю яких є управління активами ІСІ та пенсійних фондів, не відносяться до сфери директив CAD-3 та MIFID

  • Вимоги директиви UCITS:

    • початковий капітал компанії з управління активами повинен складати не менше 125 тис. євро.
    • власні кошти компанії з управління активами повинні перевищувати величину 25% річних постійних накладних витрат (fixed overheads)


Організації з сильною культурою ризик-менеджменту менш ймовірно зустрічаються із значними втратами внаслідок непередбачуваних подій

  • Організації з сильною культурою ризик-менеджменту менш ймовірно зустрічаються із значними втратами внаслідок непередбачуваних подій

  • Рада повинна затвердити відповідні Правила і Кодекси поведінки

  • Вищий менеджмент повинен забезпечити відповідне навчання на всіх рівнях організації



Фундаментальна передумова дієвої системи ризик-менеджменту – глибоке розуміння Радою директорів і вищим менеджментом природи ризиків бізнесу

  • Фундаментальна передумова дієвої системи ризик-менеджменту – глибоке розуміння Радою директорів і вищим менеджментом природи ризиків бізнесу

  • Політики, затверджені Радою, повинні чітко класифікувати і описувати операційні ризики

  • Схема має включати: (а) розподіл відповідальності, (б) інструменти оцінки і зниження ризиків, (в) системи звітності по операційних ризиках, (г) загальне визначення термінів і понять, (д) засоби незалежної оцінки системи ризик менеджменту



Менеджмент повинен отримати від Ради чіткі директиви щодо принципів і цілей управління операційними ризиками

  • Менеджмент повинен отримати від Ради чіткі директиви щодо принципів і цілей управління операційними ризиками

  • Політики управління операційними ризиками повинні регулярно переглядатись, щоб відобразити зміни у структурі бізнесу і зовнішньому середовищі

  • Критичним аспектом ефективного менеджменту операційними ризиками є сильний внутрішній контроль



При затвердженні Положення необхідно брати до уваги всі важливі ризики, рівень несхильності до ризику [організації], її стратегію та фінансове становище

  • При затвердженні Положення необхідно брати до уваги всі важливі ризики, рівень несхильності до ризику [організації], її стратегію та фінансове становище

  • Регулярний перегляд Положення повинен враховувати зміни у розмірах і структурі бізнесу, якість процесів і процедур управління ризиками, досвід втрат від операційних ризиків



Здатність продемонструвати дієвість трьох ліній захисту

  • Здатність продемонструвати дієвість трьох ліній захисту

  • Впровадження Схеми у вигляді політик і процедур

  • Забезпечення ефективної координації і комунікації всередині організації

  • Відповідність статусу та досвіду осіб, відповідальних за управління операційними ризиками

  • Комітет з операційних ризиків з відповідним складом, завданнями і змістом діяльності



Ідентифікація і оцінка ризиків як фундаментальна складова системи управління ризиками

  • Ідентифікація і оцінка ризиків як фундаментальна складова системи управління ризиками

  • Інструменти ідентифікації і оцінки: (а) збір і аналіз даних по втратах, (б) внутрішній аналіз ризиків, (в) карти процесів, (г) індикатори ризику, (д) порівняльний аналіз

  • Врахування ризиків і процедур контролю у цінах на продукти



Процес затвердження має включати: (а) аналіз наявних ризиків, (б) вплив на існуючі продукти і процеси, (в) необхідні засоби контролю і зменшення ризиків, (г) процедури і показники для контролю і вимірювання ризиків, присутніх у нових продуктах і процесах

  • Процес затвердження має включати: (а) аналіз наявних ризиків, (б) вплив на існуючі продукти і процеси, (в) необхідні засоби контролю і зменшення ризиків, (г) процедури і показники для контролю і вимірювання ризиків, присутніх у нових продуктах і процесах

  • Повинні бути зроблені необхідні інвестиції у людські ресурси і технологічну інфраструктуру, а також здійснюватись моніторинг відхилень фактичних рівнів ризику від прогнозованих



Неперервне вдосконалення якості звітності

  • Неперервне вдосконалення якості звітності

  • Своєчасність звітності незалежно від ринкових умов

  • Звітність повинна включати: (а) факти порушення прийнятних рівнів операційного ризику, (б) факти і розміри втрат спричинених факторами операційного ризику, (в) характеристику зовнішніх подій, що призвели чи можуть призвести до втрат

  • Звітність повинна використовуватись для вдосконалення процесів управління ризиком



П’ять компонентів системи управління ризиками: контрольне середовище, оцінка ризиків, процедури контролю, інформація і комунікація, процеси моніторингу

  • П’ять компонентів системи управління ризиками: контрольне середовище, оцінка ризиків, процедури контролю, інформація і комунікація, процеси моніторингу

  • Система забезпечення виконання прийнятих політик

  • Відповідний розподіл обов’язків

  • Ефективна технологічна інфраструктура



Плани забезпечення неперервності повинні включати аналіз впливу можливих несприятливих подій, плани відновлення операцій та відповідні програми кризового менеджменту, відповідне навчання та комунікації

  • Плани забезпечення неперервності повинні включати аналіз впливу можливих несприятливих подій, плани відновлення операцій та відповідні програми кризового менеджменту, відповідне навчання та комунікації

  • Періодичний перегляд планів забезпечення неперервності операцій



Схема управління ризиками повинна буди розкрита таким чином, щоб дати можливість оцінити – наскільки ефективно оцінюються, контролюються, управляються операційні ризики

  • Схема управління ризиками повинна буди розкрита таким чином, щоб дати можливість оцінити – наскільки ефективно оцінюються, контролюються, управляються операційні ризики



Загальні підходи ідентифікації і оцінки (вимірювання) ризиків

  • Загальні підходи ідентифікації і оцінки (вимірювання) ризиків

  • Політики і процеси контролю і управління ризиками

  • Організаційне забезпечення: повноваження і відповідальність по контролю і управлінню ризиками

  • Звітність і оцінка ефективності управління ризиками

















Які втрати були понесені внаслідок непередбачуваних подій

  • Які втрати були понесені внаслідок непередбачуваних подій

  • Якою була реакція менеджменту на ці події

  • Наскільки ефективними були заходи щодо обмеження ризиків (порівняння витрат і втрат, яких вдалось уникнути)

  • Ідентифікація і оцінка існуючих ризиків (можливість виникнення, вразливість, швидкість дії)

  • Заходи по обмеженню ризиків (інструменти, відповідальність, нагляд)




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка