Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»



Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.



Запозичені ресурси банку.

  • Запозичені ресурси банку.

  • Міжбанківське кредитування

  • Кредитування банків ІІ-го рівня НБУ



Підручники, посібники, монографії:

  • Підручники, посібники, монографії:

  • Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.

  • Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

  • Банківські операції: навчальний посібник / О. В. Васюренко. - 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. - 318 с. 

  • Банківські операції : навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: ЦУЛ, 2012. – 536 с.

  • Банківські операції : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБСНБУ», 2012. – 142 с.



  • Нормативно-правові акти:

  • Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12 2000 р. № 2121-ІІІ.

  • Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

  • Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція, затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

  • Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: Положення, затв. Постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р № 259.

  • Про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України: Положення, затв. Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 № 327.



Питання № 1

  • Питання № 1

  • Запозичені ресурси банку



запозичення ресурсів (отримання позик в різних формах та від різних кредиторів);

  • запозичення ресурсів (отримання позик в різних формах та від різних кредиторів);

  • власне недепозитні джерела (позабалансові).





Міжбанківські кредити – отримання банком ресурсів на міжбанківському ринку від інших банків на умовах кредитування.

  • Міжбанківські кредити – отримання банком ресурсів на міжбанківському ринку від інших банків на умовах кредитування.

  • Кредити НБУ - формування ресурсів банком шляхом отримання їх від НБУ за різними, визначеними законодавством, механізмами та схемами кредитування.

  • Випуск облігацій та інших боргових цінних паперів – отримання коштів від інвесторів, що вкладені ними в боргові зобов’язання (ЦП) банку.

  • Операції РЕПО (від англ. repurchase agreement - викупна угода) отримання ресурсів банком на умовах угоди про тимчасовий продаж активів високої якості (як правило, державних цінних паперів, можна валюти, банківських металів) з одночасним укладанням угоди про зворотний викуп цих активів в обговорений строк у майбутньому по встановленій ціні або з установленим прибутком.



Сек’юритизація активів – трансформування (переоформлення) частини доходних активів в цінні папери з подальшим їх продажем на відкритому ринку з метою залучення додаткових коштів.

  • Сек’юритизація активів – трансформування (переоформлення) частини доходних активів в цінні папери з подальшим їх продажем на відкритому ринку з метою залучення додаткових коштів.

  • Продаж позик – здійснення операцій з продажу прав власності на частину свого кредитного портфеля іншим інвесторам (банкам).

  • Надання кредитних гарантій – формування позабалансових зобов’язань банку, що підтверджують його згоду за визначену плату гарантувати повернення позики своїм клієнтам іншим банком або виконання умов контракту, що був укладений між клієнтом банку та третьою особою.





Міжбанківський ринок – частина ринку позикового капіталу, на якому тимчасово вільні грошові ресурси залучаються і розміщуються банками між собою у формі міжбанківських депозитів чи кредитів.

  • Міжбанківський ринок – частина ринку позикового капіталу, на якому тимчасово вільні грошові ресурси залучаються і розміщуються банками між собою у формі міжбанківських депозитів чи кредитів.

  • Міжбанківський кредит – це форма кредитування банками один одного, це джерело додаткових ресурсів, що надається на невеликий строк.



Функції ринку МБК :

  • Функції ринку МБК :

    • є одним із джерел поповнення ресурсів банку для управління ліквідністю, а також для активних операцій банків на інших сегментах фінансового ринку;
    • операції в межах ринку МБК дають банкам додаткове джерело доходів як за рахунок різниці між цінами купівлі та продажу кредитів, так і за рахунок диверсифікації ставок за кредитами в залежності від строків;
    • міжбанківські кредити найбільш оперативно реагують на зміни кон’юнктури фінансового ринку, так як банки часто розглядають ринок міжбанківських кредитів як оперативне джерело ресурсів для активних операцій на інших сегментах фінансового ринку. Тому ставки по міжбанківським кредитам – це своєрідний барометр стану фінансового ринку в цілому.


Структура ринку МБК включає:

  • Структура ринку МБК включає:

  • учасників ринку – продавців і покупців кредитів (банки);

  • набір фінансових інструментів (короткострокові кредити, депозити, депозитні сертифікати в гривнях і валюті, векселі тощо);

  • регулюючі органи, які впливають на ринок з метою забезпечення умов вільної конкуренції для його учасників;

  • організації, що утворюють розгалужену інфраструктуру ринку (система комунікацій, інформаційна система, СЕП).



Цілі виходу банків на ринок МБК:

  • Цілі виходу банків на ринок МБК:

  • забезпечення ресурсами виконання своїх грошових зобов’язань і розвитку активних операцій;

  • отримання прибутку на купівлі-продажу ресурсів;

  • регулювання банківської ліквідності та виконання вимог щодо обов'язкового резервування;

  • встановлення більш тісних ділових стосунків між банками.



Арбітражна операція МБК - це операція, результатом якої є отримання процентної маржі у наслідок залучення та розміщення одного й того ж обсягу МБК на один і той же строк, що відбувається без впливу на ресурсну та валютну позиції банку (окрім відображення доходів чи витрат за цією операцією).

  • Арбітражна операція МБК - це операція, результатом якої є отримання процентної маржі у наслідок залучення та розміщення одного й того ж обсягу МБК на один і той же строк, що відбувається без впливу на ресурсну та валютну позиції банку (окрім відображення доходів чи витрат за цією операцією).

  • Ресурсна операція МБК - операція, здійснення якої призводить до зміни ресурсної позиції на термін не менше одного робочого дня.



Генеральна угода про співпрацю на ринку міжбанківського кредиту визначає тільки намір про надання один одному короткострокових ресурсів на взаємовигідній основі і техніку цього надання.

  • Генеральна угода про співпрацю на ринку міжбанківського кредиту визначає тільки намір про надання один одному короткострокових ресурсів на взаємовигідній основі і техніку цього надання.

  • Предметом цієї Генеральної угоди є загальні умови здійснення конверсійних операцій, операцій з надання міжбанківських кредитів або депозитів і порядок укладення конкретних угод.



При здійсненні операцій на ринку МБК забезпеченням можуть виступати:

  • При здійсненні операцій на ринку МБК забезпеченням можуть виступати:

  • державні цінні папери (переважно ОВДП);

  • цінні папери, емітовані НБУ;

  • гарантії банків інвестиційного класу (кредитний рейтинг яких не нижче за ВВВ, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових кампаній – IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s);

  • право вимоги за кредитами та депозитами.



Формула для визначення вартості міжбанківського кредиту:

  • Формула для визначення вартості міжбанківського кредиту:

  • де Вмбк – вартість міжбанківського кредиту, грн.;

  • ПВмбк – процентні виплати за кредитом, грн.;

  • СБ – розмір міжбанківського кредиту, грн.;

  • В – витрати на укладання кредитних угод відносно суми угоди, од.;

  • ПП – ставка податку на прибуток, од.



Формула визначення базового ліміту кредитування банком-кореспондентом:

  • Формула визначення базового ліміту кредитування банком-кореспондентом:

  • Ліміт кредитування =

  • = 0,1 х Капітал х

  • х Синтетичний коефіцієнт ± Додаткові фактори






































База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка